毕博：中国银行业的信用风险管理面临长期挑战

毕博：中国银行业的信用风险管理面临长期挑战

作者：毕博管理咨询董事Roland Spahr 博士

毕博管理咨询经理 徐天石

迄今，中国的银行业已经开始在风险管理的诸多领域进行了大量的投资，如设计了大量新的风险管理手段，开发了新的技术实施方法以及建设适用于风险管理的组织架构和流程等等。然而要达到一个国际通用可以接受的标准，中国银行业还面临着长期和相当大的挑战。

1. 现状

由于近年来受大量不良贷款或违约贷款的影响，大多数中国的银行已经意识到了需要发展一个完备信用风险管理体系的重要性，尤为重要的是，它们驱动了银行开始发展内部的风险评级体系，并开发了简单的风险衡量方法和系统。但是这些银行在运用风险管理信息方面，包括抵质押品管理，交易帐簿的信用风险管理，基于风险的定价，限额管理以及风险资本的分配等，还存在很大程度的不足。

目前在中国，各家银行已经加以利用的风险评级和打分卡工具还仅仅是少量的。然而在欧洲，关于各种风险评级工具的简单化和标准化问题已经进入了议事日程。当然，在中国，发展更多专业的信用评估模型也已经成为业界的共识。各家银行开始为现有的评级模型建立历史数据库。即使第一次的模型返测结果不甚理想，但在不远的将来，仍可以预见这些模型的预测性会大大提高。

中国的银行也正在改变以往分散管理的组织架构，并向集中化管理转型。至少这些改变已经提上了银行的议事日程。同时，这些改变也促成了一些新的风险集中管理部门的建立，随之而来的还有全行统一的决策流程和方式。全新的风险集中管理部门的重要性渐渐地显现出来。成立针对包括零售、对公和金融同业等不同业务的独立的风险控制部门可以帮助中国的银行分别发展不同的专业风险管理知识.然而从长远来看，目前的多个针对不同业务的风险管理部门模式将逐渐被西方先进的统一风险管理中心模式所取代。

中国银行业的从业人员资格和条件是一个非常重要的课题。越来越多中国的银行在使用内部和外部的各种培训课程作为提高员工业务素质的重要手段。除此以外，中国的银行还有一种特殊的选择方式去拓展它们的专家库。很多中国的专家、学者在国外知名大学学习过并曾经从业于国际一流银行。越来越多的这些专家从海外归来并参与到了中国银行业的变革当中。但是这些富有西方风险管理知识及经验的专家们面对的却是多达五十万未曾经历过风险系统培训的同事。由于评估人员的能力通常被认为尚不足够充分，通常，银行希望将整个评级流程全部自动化。为了发展在风险分析和其他与风险相关业务的业务，所有的中国银行都投入大量的资金到员工的培训和招聘当中。

除了银行内部改进风险管理的一些任务以外，银行还必须找出解决外在问题的方案。在中国，银行目前可以利用并加以评估的一些客户信息，比如企业的财务报表和个人账户信息等等，很多都还属于低质量的信息。信息质量的低劣削弱了以预测为主要目的的风险评估的质量。因此中国的银行比其他国家的银行更渴望找到解决内部与外部欺诈行为的方法，从而解决由于错误信息而造成的信贷决策过程中的问题。

目前，新的巴塞尔协议是中国银行业经常考虑的重要规则。然而中国监管当局却忙于设立他们自己的银行监管制度和政策，以及为这类政策建立各项细则。从这点看，新的巴塞尔协议的要求在中国引起相关监管当局的重视程度尚不如欧洲，欧洲是银行业规章制度高度发达的地区。无论如何，中国的银行也已经意识到了新巴塞尔协议的意义和实施之后的潜在收益。它们利用新巴塞尔协议的知识作为发展它们自身风险管理方案的基准。

另一个值得关注的重要问题是中国银行业缺乏应对国内经济下滑的经验。相当多的中外经济学家和分析人士都在争论中国经济的高速发展中是良性的，还是存在巨大泡沫的。这个还不确定的结论就反映在了银行对贷款审核的不同策略和政策上。目前的信贷决策仍然基于近年来有限的评级模型与打分卡运用的经验。须知，数据仅系统的偏向于和成长相关的历史，如果从相当长的期间内经济运行的整体形势来考虑，那么假设过去有限的经验对未来预测始终一样有效的话，可能最终会被证明是一个极大的错误。

2．挑战

对于要建立有效和强有力的风险管理系统的中国的银行来说，它们必须建立或者加强现行的标准，特别是在风险分析，风险管理流程和风险管理运用这三个方面，只有这样才能较为长久地在风险管理的急流险滩中平稳航行。

1）为了改进风险分析的质量，必须提高从业人员客户评估的专业知识，也必须确保相关方法得以加强并在有效的IT系统中得以实施，以及该类方法在全行的运行和推广。总之，提高基于客户未来表现的评估质量以及整个风险管理流程的质量，不可缺少的是持续的提高相关专业人员的技能和从业素质。

2）对于典型的风险管理运用方面的重点，包括信用风险的战略和操作性计划，限额管理，风险分配，定价，盈利计算，风险报告和需要提供的组合管理IT管理工具等。依靠这些管理工具，国际领先银行的银行经理们通过授权迅速而有效的解决问题，也正是这点就值得中国的银行认真地学习。

3）最后，最近开始得到重视的这些政策和风险管理流程必须在银行所有相关业务范围内进一步完善和得以建立。须知，风险并不仅仅只是风险控制部门的问题。风险信息必须能传达到全行所有的决策流程中去，只有这样才能较为长期地避免不断增长的不良贷款问题。确保信贷决策与信贷分析两者的组织独立性是在全世界任何地方的银行都要考虑的核心要素。

诚然，我们看到中国的银行在过去的一段时间内，依靠称职的从业人员开发合适的方法、流程和系统，但今后还有相当长的一段路要走，直到达到国际领先标准。这一点也不让人惊讶，因为风险本身就是一个非常庞大的课题，要知道“罗马并非一日建成”。